Bạn lên mạng, thấy người ta khoe Bot có Winrate 90%, lợi nhuận 500%/năm. Bạn bỏ tiền mua (hoặc copy trade).
3 ngày sau tài khoản cháy khét lẹt.

Tại sao? Tại sao Bot chạy thử (Backtest) thì lãi mà chạy thật lại lỗ?
Chào mừng bạn đến với cái bẫy lớn nhất của Algo Trading: Overfitting (Học vẹt).

1. Overfitting: Khi Bot “Học thuộc lòng” đề thi

Overfitting là khi Bot được tối ưu hóa quá mức cho dữ liệu quá khứ. Nó ghi nhớ từng cây nến năm ngoái để vào lệnh cho khớp, nhưng nó không học được quy luật chung.

Kết quả là khi gặp dữ liệu mới (Real Life), Bot bị “sốc” và thua lỗ thảm hại. Đây gọi là “Curve Fitting”.

2. Chi phí ẩn (Hidden Costs): Kẻ móc túi thầm lặng

Nhiều bạn Backtest thấy lãi 1000$. Nhưng đó là Gross Profit.
Thực tế, bạn phải trả:
– Spread: Chênh lệch giá mua/bán.
– Commission: Phí giao dịch (0.1% mỗi lệnh).
– Slippage (Trượt giá): Bạn đặt mua giá 10, nhưng khi khớp lệnh giá đã nhảy lên 10.1.

Với các Bot đánh ngắn (Scalping), chi phí này có thể ăn mòn 50-80% lợi nhuận.

3. Quy trình Test Bot chuẩn Quỹ (Validation Cycle)

Đừng bao giờ Backtest xong là đem đi chạy tiền thật (Live Trade) ngay. Hãy tuân thủ quy trình 4 bước:

1. Backtest: Chạy trên dữ liệu 5 năm. (Mục đích: Lọc chiến lược rác).
2. Optimization: Tối ưu tham số (nhưng cẩn thận Overfitting).
3. Paper Trade (Forward Test): Chạy demo trên dữ liệu thực tại (Real-time) trong 1-3 tháng.
4. Live Small: Chạy tiền thật với vốn cực nhỏ (100$).

4. Kết luận

“Win rate cao” trong Backtest chẳng có nghĩa lý gì nếu không vượt qua được Forward Test.
Hãy là một Trader hoài nghi. Đừng tin vào những biểu đồ đường cong vốn đẹp như mơ. Hãy tin vào Quy trình kiểm thử.

Bài tiếp theo: FastAPI vs Flask vs NodeJS. Chọn vũ khí nào để xây dựng hệ thống sau khi đã có chiến lược tốt?

👉 Đọc tiếp Bài 7: Đại chiến Backend cho Trading

💡 Bạn muốn học kỹ thuật “Walk Forward Analysis” để loại bỏ Overfitting?
Đây là kỹ thuật nâng cao được dạy trong: Khóa học Lập trình Bot Auto Trading Đa Nền Tảng