Bạn có biết tại sao 90% Bot Trading “cháy” tài khoản chỉ sau 1 đêm bão táp?
Không phải vì thuật toán dự đoán sai. Mà vì nó không biết dừng lại.

Một con bot thiếu Risk Engine (Bộ quản lý rủi ro) cũng giống như một chiếc Ferrari không có phanh. Chạy càng nhanh, tông càng nát.

1. Risk Engine là gì?

Risk Engine là một module độc lập trong hệ thống Bot, có quyền từ chối bất kỳ lệnh nào nếu vi phạm luật quản lý vốn. Nó là “Cảnh sát” trong hệ thống của bạn.

Một Risk Engine chuẩn cần kiểm soát 4 yếu tố:
1. Max Position Size: Không bao giờ All-in.
2. Daily Loss Limit: Hôm nay lỗ đủ rồi, nghỉ thôi.
3. Max Open Orders: Đừng mở quá nhiều lệnh cùng lúc.
4. Kill Switch: Công tắc khẩn cấp.

2. Bài toán “Về Bờ” (Drawdown Recovery)

Tại sao phải cắt lỗ sớm? Hãy nhìn vào toán học.
Nếu bạn lỗ 50%, bạn cần lãi 100% mới hòa vốn. Điều này cực khó.

Risk Engine phải được lập trình cứng:

if current_drawdown > 0.05: # Lỗ quá 5%
    stop_trading_for_today()

Đừng để cảm xúc “gồng lỗ” của con người can thiệp vào đây.

3. Kill Switch: Công tắc sinh tồn

Sẽ có lúc thị trường điên loạn (Flash Crash), hoặc sàn bị lỗi API, hoặc Bot bị bug đặt lệnh liên tục.
Lúc này bạn cần một nút Kill Switch.

Kill Switch không chỉ tắt Bot, mà nó còn:
– Hủy toàn bộ lệnh chờ (Cancel All).
– Đóng toàn bộ lệnh mở (Close All).
– Gửi cảnh báo khẩn cấp qua Telegram/SMS.

4. Tổng kết

Một Trader giỏi không phải là người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là người giữ được tiền lâu nhất.
Bot Trading cũng vậy. Hãy dành 50% thời gian code của bạn để xây dựng Risk Engine.

Bài tiếp theo: Backtest vs Forward Test. Tại sao Bot backtest lãi triệu đô nhưng chạy thật lại lỗ chổng vó?

👉 Đọc tiếp Bài 6: Sự thật về Backtest “thần thánh”

💡 Bạn muốn copy Risk Engine chuẩn quỹ của tôi vào Bot của bạn?
Source code mẫu có trong chương “Risk Management” của khóa: Lập trình Bot Auto Trading Đa Nền Tảng