Mô hình Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) trong Bot Trading

Trong thế giới trading tự động (algorithmic trading), việc quản lý trạng thái của bot là vô cùng quan trọng. Một trong những kiến trúc mạnh mẽ và phổ biến nhất để xử lý logic phức tạp là Finite State Machine (FSM) hay Máy Trạng Thái Hữu Hạn. Bài viết này sẽ đi sâu vào cấu trúc FSM cho bot trading, từ cấp độ lệnh (Step) đến cấp độ quản lý tổng thể (Bot).

Tại sao nên dùng FSM?

FSM giúp bot hoạt động một cách có trật tự, dễ kiểm soát và giảm thiểu lỗi logic. Thay vì viết hàng tá câu lệnh if-else lồng nhau, chúng ta chia hoạt động của bot thành các “Trạng thái” (State) độc lập và xác định rõ ràng các quy tắc để chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Lợi ích chính:
– Rõ ràng: Dễ dàng theo dõi bot đang làm gì.
– An toàn: Tránh việc bot vào lệnh loạn xạ khi thị trường biến động.
– Dễ mở rộng: Thêm trạng thái mới mà không phá vỡ logic cũ.

1. FSM Cấp Độ Step (Step-Level FSM)

Đây là FSM quản lý vòng đời của một bước giao dịch cụ thể (một step). Mỗi step hoạt động như một FSM độc lập.

Sơ đồ luồng trạng thái (State Flow)

Cấu trúc cơ bản của một Step FSM như sau:

1. INIT: Trạng thái khởi tạo.
2. HEDGED: Trạng thái cân bằng (có đủ Buy/Sell).
3. TP_BUY / TP_SELL: Chốt lời một chiều.
4. REBALANCE: Trạng thái cân bằng lại lệnh.

Ý nghĩa từng trạng thái

• INIT (Khởi tạo):

  • Đây là trạng thái khi một step mới vừa được sinh ra.
  • Lúc này bot chưa có đủ các lệnh Buy và Sell cần thiết.
  • Nhiệm vụ: Chuẩn bị vào lệnh để chuyển sang trạng thái HEDGED.

• HEDGED (Cân bằng):

  • Step đã có đầy đủ vị thế (full hedge).
  • Bot nằm chờ giá chạm đến điểm kích hoạt (X).
  • An toàn, không chịu rủi ro về hướng giá.

• TP_BUY (Chốt lời Buy):

  • Xảy ra khi giá tăng.
  • Bot thực hiện chốt lời lệnh Buy.
  • Lệnh Sell vẫn được giữ (gồng lỗ/giữ hedge).

• TP_SELL (Chốt lời Sell):

  • Xảy ra khi giá giảm.
  • Bot thực hiện chốt lời lệnh Sell.
  • Lệnh Buy vẫn được giữ.

• REBALANCE (Cân bằng lại):

  • Sau khi một vế đã chốt lời (TP_BUY hoặc TP_SELL), bot cần bù lại lượng lệnh thiếu hụt để quay về trạng thái cân bằng.
  • Sau khi Rebalance xong, step quay trở lại trạng thái HEDGED.

2. FSM Ở Cấp Bot (Bot-Level FSM)

Ngoài việc quản lý từng step riêng lẻ, bản thân con Bot cũng cần một “bộ não” lớn hơn để quản lý tình hình chung của thị trường và tài khoản. Đây là FSM cấp cao.

Các trạng thái chính

• NORMAL: Thị trường bình thường, bot hoạt động theo logic chuẩn.
• HIGH_VOL: Biến động mạnh (High Volatility). Bot có thể giảm volume hoặc giãn khoảng cách lệnh để tránh rủi ro.
• ONE_SIDE_TREND: Thị trường có xu hướng một chiều mạnh mẽ. Bot có thể kịch hoạt chế độ đánh theo xu hướng.
• LOCKDOWN: Trạng thái “khóa”. Khi rủi ro quá cao hoặc đạt max drawdown, bot ngừng giao dịch hoặc chỉ cho phép giảm vị thế để bảo toàn vốn.

Vai trò của FSM cấp cao

• Bật/Tắt cụm Buy/Sell toàn hệ thống.
• Thay đổi tham số X (khoảng cách lệnh) động theo thị trường.
• Khóa rủi ro (Risk Management) khi thị trường bất lợi.

Kết luận

Việc áp dụng mô hình FSM vào Bot Trading không chỉ giúp code gọn gàng hơn mà còn là yếu tố sống còn để quản lý rủi ro. Sự tách biệt giữa FSM cấp Step và FSM cấp Bot cho phép trader kiểm soát chi tiết từng lệnh trong khi vẫn giữ được cái nhìn toàn cảnh về chiến thuật quản lý vốn.