Sharpe Ratio là thước đo lợi nhuận thu được trên một đơn vị rủi ro. Sharpe Ratio càng cao (> 1.0) chứng tỏ chiến lược tạo ra lợi nhuận ổn định và ít chịu biến động quá lớn.
import numpy as np
daily_returns = df['equity'].pct_change().dropna()
sharpe = (daily_returns.mean() / daily_returns.std()) * np.sqrt(252)
print(f"Sharpe Ratio: {sharpe:.2f}")
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính thực chiến?
Khóa Python Fintech — Phân Tích Dữ Liệu Lớn & Tự Động Hóa Giao Dịch tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn thực hành với dữ liệu VnIndex, Binance API thật — không dạy lý thuyết hàn lâm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
