Pair Trading (Giao dịch cặp) là một chiến lược “market-neutral” (trung lập với thị trường) kinh điển, dựa trên mối quan hệ thống kê giữa hai tài sản có tính tương quan cao. Khi khoảng cách giá giữa chúng (spread) lệch khỏi mức lịch sử, chúng ta sẽ bán tài sản đắt và mua tài sản rẻ, đặt cược rằng chúng sẽ sớm hội tụ lại.
Dưới đây là cách kiểm tra tính đồng tích hợp (cointegration) bằng thư viện statsmodels:
import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import coint
# Giả lập dữ liệu hai mã chứng khoán có tương quan
stock_A = np.random.normal(0, 1, 100).cumsum() + 50
stock_B = stock_A + np.random.normal(0, 1, 100) # Gắn kết với nhau
score, p_value, _ = coint(stock_A, stock_B)
if p_value < 0.05:
print("Hai tài sản có tính đồng tích hợp. Có thể dùng Pair Trading!")
else:
print("Mối quan hệ không bền vững.")
Việc thực hiện Pair Trading đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về kiểm định thống kê. Khóa học “Làm Chủ Dữ Liệu Tài Chính AI” sẽ giúp bạn xây dựng một Dashboard tự động quét hàng trăm cặp tài sản để tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá an toàn.
