Phân tích tương quan (correlation) là kỹ thuật quan trọng khi học python tài chính để xây dựng danh mục đa dạng hóa hiệu quả.
Tính tương quan với Python
loi_suat = df[["VNM", "FPT", "VIC"]].pct_change()
ma_tran_tuong_quan = loi_suat.corr()
print(ma_tran_tuong_quan)
Hệ số tương quan từ -1 đến 1 cho biết hai tài sản di chuyển cùng chiều (gần 1), ngược chiều (gần -1), hay không liên quan (gần 0).
Vì sao quan trọng cho đa dạng hóa danh mục?
Một danh mục thực sự đa dạng hóa cần kết hợp các tài sản có tương quan thấp hoặc âm — nếu tất cả cổ phiếu trong danh mục có tương quan cao, rủi ro tổng thể không giảm nhiều như bạn nghĩ dù có nhiều mã khác nhau.
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính chuyên sâu?
Khóa Phân Tích & Giao Dịch Định Lượng + AI Trading tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn xây hệ thống quant hoàn chỉnh: Data → Signal → Backtest → Execution → Risk Engine.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
Đặng Trí Thanh
Giám đốc Công nghệ · DNT Digital · Giảng viên HNDL
839
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Đặng Trí Thanh — Founder & CTO · Hướng Nghiệp Dữ Liệu - DNT Digital. Chuyên đào tạo và triển khai thực chiến Python, MT5 và hệ thống bot auto trading / IB cho học viên và doanh nghiệp.
