Sharpe Ratio và Maximum Drawdown là 2 chỉ số quan trọng nhất khi học python tài chính để đánh giá hiệu quả đầu tư.
Tính Sharpe Ratio
sharpe = (loi_suat.mean() - lai_suat_phi_rui_ro) / loi_suat.std() * (252 ** 0.5)
Sharpe Ratio cao hơn nghĩa là lợi nhuận đạt được “đáng” với mức rủi ro đã chấp nhận — Sharpe trên 1 thường được coi là tốt, trên 2 là rất tốt.
Tính Maximum Drawdown
gia_tri_tich_luy = (1 + loi_suat).cumprod()
dinh_cao = gia_tri_tich_luy.cummax()
drawdown = (gia_tri_tich_luy - dinh_cao) / dinh_cao
max_drawdown = drawdown.min()
Maximum Drawdown cho biết mức sụt giảm tối đa từ đỉnh — chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng “chịu đựng” tâm lý của một chiến lược đầu tư.
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính chuyên sâu?
Khóa Phân Tích & Giao Dịch Định Lượng + AI Trading tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn xây hệ thống quant hoàn chỉnh: Data → Signal → Backtest → Execution → Risk Engine.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
