Bài viết gần đây

| 6. Kỹ thuật Backtesting chuẩn Hedge Fund: Tránh bẫy Overfitting

Được viết bởi thanhdt vào ngày 29/03/2026 lúc 22:38 | 7 lượt xem

6. Kỹ thuật Backtesting chuẩn Hedge Fund: Tránh bẫy Overfitting

Backtesting là việc chạy chiến lược trên dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, bẫy lớn nhất là Overfitting – khi chiến lược thắng đậm trong quá khứ nhưng thất bại trong tương lai do bạn đã tinh chỉnh tham số quá mức.
Để tránh điều này, hãy sử dụng:
– Out-of-sample testing: Kiểm thử trên tập dữ liệu hoàn toàn mới.
– Walk-forward analysis: Mô phỏng quá trình giao dịch và cập nhật tham số theo thời gian.

Bạn sẽ được thực hành các kỹ thuật này một cách chuyên nghiệp tại Khóa học Quantitative Trading.