| BÀI VIẾT
Để mô phỏng Monte Carlo phản ánh đúng hành vi của thị trường, chúng ta cần tính toán các tham số thống kê lịch sử của danh mục: Lợi nhuận trung bình hàng ng
Tháng 6 27, 2026 admin
Mô phỏng Monte Carlo là kỹ thuật toán học sử dụng việc sinh số ngẫu nhiên lặp lại nhiều lần để định lượng rủi ro và xác suất xảy ra của các kết qu
Tháng 6 27, 2026 admin
Kết quả backtest tốt chỉ là điều kiện cần. Trước khi nạp tiền thật, bot trading của bạn phải trải qua giai đoạn Paper Trading (giao dịch giả lập với luồng
Tháng 6 27, 2026 admin
Khi quét dữ liệu của 100 cổ phiếu bằng Vnstock hoặc Binance, nếu gửi yêu cầu liên tục không có độ trễ, địa chỉ IP của bạn sẽ bị máy chủ sàn chặn (blo
Tháng 6 27, 2026 admin
Không thiết lập quy tắc cắt lỗ (Stop Loss) tự động trong code backtest sẽ làm cho kết quả giả lập trông rất đẹp mắt nếu thị trường đi ngang, nhưng sẽ qué
Tháng 6 27, 2026 admin
Hai chuỗi dữ liệu tài chính có thể biến động rất giống nhau (tương quan cao) chỉ do ngẫu nhiên trong quá khứ mà không hề có mối quan hệ nguyên nhân - kết qu
Tháng 6 27, 2026 admin
Nếu bạn chỉ tính Sharpe Ratio dựa trên tỷ suất sinh lời hàng ngày mà không nhân với căn bậc hai của 252 (số ngày giao dịch trong một năm), giá trị Sharpe Ratio n
Tháng 6 27, 2026 admin
Khi tính toán các chỉ báo sử dụng cửa sổ lăn như SMA200 hay RSI14, các hàng dữ liệu đầu tiên sẽ chứa giá trị khuyết (NaN). Nếu không xử lý đúng cách, code s
Tháng 6 27, 2026 admin
Nhiều trader hào hứng với chiến lược có tỷ lệ thắng cao nhưng khi mang ra giao dịch thật lại thua lỗ vì phí môi giới (thường 0.15% mỗi chiều) và thuế thu nh
Tháng 6 27, 2026 admin
Lỗi Survivorship Bias (Lỗi sống sót) xuất hiện khi bạn chạy backtest chiến lược trên danh mục VN30 hiện tại cho thời điểm 5 năm trước, bỏ quên những cổ phi
Tháng 6 27, 2026 admin