| BÀI VIẾT
Khi quét dữ liệu của 100 cổ phiếu bằng Vnstock hoặc Binance, nếu gửi yêu cầu liên tục không có độ trễ, địa chỉ IP của bạn sẽ bị máy chủ sàn chặn (blo
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Không thiết lập quy tắc cắt lỗ (Stop Loss) tự động trong code backtest sẽ làm cho kết quả giả lập trông rất đẹp mắt nếu thị trường đi ngang, nhưng sẽ qué
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Hai chuỗi dữ liệu tài chính có thể biến động rất giống nhau (tương quan cao) chỉ do ngẫu nhiên trong quá khứ mà không hề có mối quan hệ nguyên nhân - kết qu
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Nếu bạn chỉ tính Sharpe Ratio dựa trên tỷ suất sinh lời hàng ngày mà không nhân với căn bậc hai của 252 (số ngày giao dịch trong một năm), giá trị Sharpe Ratio n
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Khi tính toán các chỉ báo sử dụng cửa sổ lăn như SMA200 hay RSI14, các hàng dữ liệu đầu tiên sẽ chứa giá trị khuyết (NaN). Nếu không xử lý đúng cách, code s
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Nhiều trader hào hứng với chiến lược có tỷ lệ thắng cao nhưng khi mang ra giao dịch thật lại thua lỗ vì phí môi giới (thường 0.15% mỗi chiều) và thuế thu nh
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Lỗi Survivorship Bias (Lỗi sống sót) xuất hiện khi bạn chạy backtest chiến lược trên danh mục VN30 hiện tại cho thời điểm 5 năm trước, bỏ quên những cổ phi
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Overfitting xảy ra khi bạn điều chỉnh chiến lược quá chi tiết để đạt kết quả hoàn hảo trên dữ liệu lịch sử quá khứ, khiến nó mất đi khả năng thích
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Lookahead Bias (Lỗi nhìn trước tương lai) xảy ra khi bạn vô tình sử dụng thông tin của ngày mai để ra quyết định mua của ngày hôm nay trong code backtest. # ❌ SAI:
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Mặc dù LSTM là mô hình học sâu hiện đại, nhưng trên dữ liệu tài chính dạng bảng truyền thống, mô hình học máy Random Forest thường cho kết quả tương đươn
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
