| BÀI VIẾT
Trực quan hóa kết quả mô phỏng Monte Carlo bằng 2 biểu đồ: Một bên là các đường đi ngẫu nhiên của tài sản qua thời gian, một bên là biểu đồ tần suất (
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Ưu điểm lớn nhất của mô phỏng Monte Carlo là khả năng định lượng xác suất thành công của kế hoạch tài chính thay vì chỉ đưa ra một con số trung bình mơ h
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Conditional Value at Risk (CVaR), hay còn gọi là Expected Shortfall, đo lường mức độ thua lỗ trung bình trong 5% kịch bản tồi tệ nhất. Đây là chỉ số rủi ro đuôi m
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Value at Risk (VaR 95%) cho biết mức thua lỗ tối đa mà danh mục có thể phải chịu trong một khoảng thời gian xác định, với mức độ tin cậy 95% (tức là chỉ có
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Sau khi có ma trận lợi nhuận ngẫu nhiên có tương quan, ta áp dụng công thức lãi kép tích lũy qua từng ngày để tính toán giá trị tài sản của danh mục cho 10,000
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Trong thực tế, các cổ phiếu biến động có mối tương quan với nhau. Việc sinh số ngẫu nhiên độc lập cho từng cổ phiếu sẽ làm sai lệch rủi ro danh mục. Ch
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Chúng ta có thể giả định tỷ suất sinh lời hàng ngày của cổ phiếu tuân theo phân phối chuẩn. NumPy cung cấp các hàm sinh số ngẫu nhiên cực kỳ mạnh mẽ để
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Để mô phỏng Monte Carlo phản ánh đúng hành vi của thị trường, chúng ta cần tính toán các tham số thống kê lịch sử của danh mục: Lợi nhuận trung bình hàng ng
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Mô phỏng Monte Carlo là kỹ thuật toán học sử dụng việc sinh số ngẫu nhiên lặp lại nhiều lần để định lượng rủi ro và xác suất xảy ra của các kết qu
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Kết quả backtest tốt chỉ là điều kiện cần. Trước khi nạp tiền thật, bot trading của bạn phải trải qua giai đoạn Paper Trading (giao dịch giả lập với luồng
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
