Trong thực tế, các cổ phiếu biến động có mối tương quan với nhau. Việc sinh số ngẫu nhiên độc lập cho từng cổ phiếu sẽ làm sai lệch rủi ro danh mục. Chúng ta cần sử dụng phép phân rã Cholesky trên ma trận hiệp phương sai để sinh ra các chuỗi lợi nhuận ngẫu nhiên có tương quan thực tế.
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính thực chiến?
Khóa Python Fintech — Phân Tích Dữ Liệu Lớn & Tự Động Hóa Giao Dịch tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn thực hành với dữ liệu VnIndex, Binance API thật — không dạy lý thuyết hàn lâm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
