Conditional Value at Risk (CVaR), hay còn gọi là Expected Shortfall, đo lường mức độ thua lỗ trung bình trong 5% kịch bản tồi tệ nhất. Đây là chỉ số rủi ro đuôi mạnh mẽ hơn VaR vì nó định lượng được “lỗ bao nhiêu nếu vượt quá ngưỡng VaR”.
cvar_95 = final_returns[final_returns <= var_95].mean()
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính thực chiến?
Khóa Python Fintech — Phân Tích Dữ Liệu Lớn & Tự Động Hóa Giao Dịch tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn thực hành với dữ liệu VnIndex, Binance API thật — không dạy lý thuyết hàn lâm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
