Conditional Value at Risk (CVaR), hay còn gọi là Expected Shortfall, đo lường mức độ thua lỗ trung bình trong 5% kịch bản tồi tệ nhất. Đây là chỉ số rủi ro đuôi mạnh mẽ hơn VaR vì nó định lượng được “lỗ bao nhiêu nếu vượt quá ngưỡng VaR”.
cvar_95 = final_returns[final_returns <= var_95].mean()
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính thực chiến?
Khóa Python Fintech — Phân Tích Dữ Liệu Lớn & Tự Động Hóa Giao Dịch tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn thực hành với dữ liệu VnIndex, Binance API thật — không dạy lý thuyết hàn lâm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
Đặng Trí Thanh
Giám đốc Công nghệ · DNT Digital · Giảng viên HNDL
839
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Đặng Trí Thanh — Founder & CTO · Hướng Nghiệp Dữ Liệu - DNT Digital. Chuyên đào tạo và triển khai thực chiến Python, MT5 và hệ thống bot auto trading / IB cho học viên và doanh nghiệp.
