| BÀI VIẾT
Biên hiệu quả (Efficient Frontier) là tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận cao nhất cho từng mức rủi ro chấp nhận. Vẽ biểu đồ này giúp n
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Để tìm cấu hình tỷ trọng mang lại Sharpe Ratio cao nhất, chúng ta sử dụng thư viện Scipy Optimize để tối thiểu hóa hàm mục tiêu là Sharpe Ratio âm (tương đươn
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Tính toán lợi nhuận và rủi ro (volatility) của danh mục đầu tư là bước nền tảng để áp dụng lý thuyết tối ưu hóa Markowitz. import numpy as np weights = np.array)
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) do Harry Markowitz phát triển chỉ ra rằng nhà đầu tư có thể tối ưu hóa tỷ trọng nắm giữ của các cổ phiếu để
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Sharpe Ratio của danh mục đầu tư phản ánh tỷ lệ sinh lời thặng dư trên mỗi đơn vị rủi ro tổng thể của danh mục, sử dụng tỷ trọng phân bổ của từng t
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Hệ số Beta đo lường độ nhạy cảm của tỷ suất sinh lời cổ phiếu so với biến động chung của toàn thị trường (thường lấy VNIndex làm đại diện). covaria
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Ma trận tương quan (Correlation Matrix) đo lường mối quan hệ đồng biến hoặc nghịch biến giữa các cặp cổ phiếu. Để đa dạng hóa tốt, bạn nên chọn các cổ
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Để quản lý một danh mục, chúng ta cần gộp dữ liệu giá của nhiều mã cổ phiếu vào cùng một DataFrame Pandas để tính toán tỷ suất sinh lời (daily returns). imp
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Đa dạng hóa danh mục đầu tư là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro phi hệ thống của từng cổ phiếu riêng lẻ mà không làm giảm đáng kể lợi nhuậ
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
Chu kỳ RSI mặc định là 14 phiên. Tuy nhiên, mỗi cổ phiếu hoặc chỉ số có thể có những tham số tối ưu riêng biệt (ví dụ: RSI 10 hoặc RSI 20). Python giúp bạn
Tháng 6 27, 2026 Đặng Trí Thanh
