Một backtest có lợi nhuận dương vẫn chưa đủ — buổi 10 dạy cách đánh giá đầy đủ qua nhiều chỉ số, không chỉ nhìn vào lợi nhuận tổng.
Code tính các chỉ số đánh giá
sharpe = loi_suat.mean() / loi_suat.std() * (252 ** 0.5)
von_tich_luy = (1 + loi_suat).cumprod()
drawdown = (von_tich_luy - von_tich_luy.cummax()) / von_tich_luy.cummax()
max_dd = drawdown.min()
win_rate = (giao_dich['loi_nhuan'] > 0).mean()
Một chiến lược có lợi nhuận cao nhưng Max Drawdown -50% rất khó để trader thực sự kiên trì theo đến cùng — đây là lý do Drawdown thường quan trọng hơn lợi nhuận tổng khi đánh giá chiến lược.
📌 Muốn tự tay xây dựng Bot Auto Trading hoàn chỉnh bằng Python?
Khóa Vibe Code Python Bot Auto Trading (K11) tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu — 24 buổi đi từ nền tảng Python đến triển khai Bot thật trên VPS, có Coaching 1-1 trong 1 năm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
