Bài thực hành buổi 10 backtest đầy đủ chiến lược MA đã code ở buổi 5, với báo cáo chuẩn để so sánh khách quan.
So sánh với chiến lược Buy & Hold
loi_nhuan_ma = backtest_chien_luoc_ma(df)
loi_nhuan_buy_hold = (df['close'].iloc[-1] / df['close'].iloc[0] - 1) * 100
print(f"MA Strategy: {loi_nhuan_ma:.1f}% | Buy & Hold: {loi_nhuan_buy_hold:.1f}%")
Một bài học quan trọng: nhiều chiến lược phức tạp thực ra thua chiến lược “mua và giữ” đơn giản trong các giai đoạn tăng trưởng mạnh — backtest giúp phát hiện sự thật này trước khi quá tự tin vào chiến lược của mình.
📌 Muốn tự tay xây dựng Bot Auto Trading hoàn chỉnh bằng Python?
Khóa Vibe Code Python Bot Auto Trading (K11) tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu — 24 buổi đi từ nền tảng Python đến triển khai Bot thật trên VPS, có Coaching 1-1 trong 1 năm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
