Buổi 16 giới thiệu sơ lược lý thuyết Markowitz để tối ưu tỷ trọng vốn giữa các tài sản trong danh mục bot.
Tối ưu hóa cơ bản bằng scipy
from scipy.optimize import minimize
def rui_ro_danh_muc(ty_trong, cov_matrix):
return ty_trong @ cov_matrix @ ty_trong.T
ket_qua = minimize(rui_ro_danh_muc, ty_trong_ban_dau, args=(cov_matrix,))
Mục tiêu là tìm tỷ trọng phân bổ vốn giữa các tài sản sao cho rủi ro tổng thể (đo bằng phương sai) là thấp nhất với mức lợi suất kỳ vọng cho trước.
📌 Muốn tự tay xây dựng Bot Auto Trading hoàn chỉnh bằng Python?
Khóa Vibe Code Python Bot Auto Trading (K11) tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu — 24 buổi đi từ nền tảng Python đến triển khai Bot thật trên VPS, có Coaching 1-1 trong 1 năm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
732
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
