CAPM (Capital Asset Pricing Model) là mô hình tài chính kinh điển, thường được thực hành khi học python tài chính ở mức nâng cao hơn.
Tính Beta bằng hồi quy tuyến tính
import numpy as np
beta, alpha = np.polyfit(loi_suat_thi_truong, loi_suat_co_phieu, 1)
print(f"Beta: {beta:.2f}")
Beta đo mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường chung — Beta > 1 nghĩa là cổ phiếu biến động mạnh hơn thị trường, Beta < 1 nghĩa là ít biến động hơn.
Ứng dụng của CAPM
CAPM giúp ước tính lợi suất kỳ vọng hợp lý của một cổ phiếu dựa trên mức độ rủi ro hệ thống (Beta) — là nền tảng lý thuyết cho nhiều mô hình định giá tài sản phức tạp hơn sau này.
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính chuyên sâu?
Khóa Phân Tích & Giao Dịch Định Lượng + AI Trading tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn xây hệ thống quant hoàn chỉnh: Data → Signal → Backtest → Execution → Risk Engine.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
