Sortino Ratio là phiên bản cải tiến của Sharpe Ratio, một chủ đề nâng cao thú vị khi học python tài chính về đo lường rủi ro.
Vì sao cần Sortino thay Sharpe?
Sharpe Ratio coi mọi biến động (cả tăng và giảm) đều là “rủi ro”, trong khi nhà đầu tư thực ra chỉ lo ngại biến động giảm (downside risk). Sortino chỉ tính độ lệch chuẩn của lợi suất âm.
Tính Sortino bằng Python
loi_suat_am = loi_suat[loi_suat < 0]
sortino = loi_suat.mean() / loi_suat_am.std() * (252 ** 0.5)
Một chiến lược có biến động tăng mạnh (volatility cao nhưng toàn theo hướng tích cực) sẽ có Sortino Ratio cao hơn đáng kể so với Sharpe Ratio — phản ánh đúng hơn cảm nhận rủi ro thực tế của nhà đầu tư.
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính chuyên sâu?
Khóa Phân Tích & Giao Dịch Định Lượng + AI Trading tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn xây hệ thống quant hoàn chỉnh: Data → Signal → Backtest → Execution → Risk Engine.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
732
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
