VaR (Value at Risk) là chỉ số rủi ro được dùng rộng rãi trong ngành tài chính, và việc tự tính VaR là một kỹ năng nâng cao khi học python tài chính.
Tính VaR theo phương pháp lịch sử
loi_suat = df['Close'].pct_change().dropna()
var_95 = loi_suat.quantile(0.05) * gia_tri_danh_muc
VaR 95% cho biết: với độ tin cậy 95%, danh mục sẽ không lỗ quá mức VaR này trong một ngày giao dịch — đây là cách diễn giải quan trọng cần hiểu đúng.
Giới hạn của VaR cần lưu ý
VaR không cho biết mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong 5% trường hợp còn lại (tail risk) — nhiều tổ chức kết hợp thêm Conditional VaR (CVaR) để đánh giá đầy đủ hơn về rủi ro cực đoan.
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính chuyên sâu?
Khóa Phân Tích & Giao Dịch Định Lượng + AI Trading tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn xây hệ thống quant hoàn chỉnh: Data → Signal → Backtest → Execution → Risk Engine.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
