Lý thuyết danh mục hiện đại (Modern Portfolio Theory) của Markowitz là chủ đề nâng cao thú vị khi học python tài chính.
Ý tưởng cốt lõi của Markowitz
Với một mức lợi suất kỳ vọng nhất định, tồn tại một danh mục có rủi ro thấp nhất (Efficient Frontier) — Python giúp tính toán và tìm ra danh mục tối ưu này bằng tối ưu hóa số học.
from scipy.optimize import minimize
ket_qua = minimize(tinh_rui_ro_danh_muc, ty_trong_ban_dau, constraints=rang_buoc)
Hạn chế cần biết khi áp dụng thực tế
Mô hình Markowitz dựa trên dữ liệu lịch sử để ước tính lợi suất/rủi ro tương lai — giả định này không luôn đúng, nên kết quả tối ưu hóa cần được xem là tham khảo, không phải công thức tuyệt đối.
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính chuyên sâu?
Khóa Phân Tích & Giao Dịch Định Lượng + AI Trading tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn xây hệ thống quant hoàn chỉnh: Data → Signal → Backtest → Execution → Risk Engine.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
