Backtesting là việc chạy chiến lược trên dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, bẫy lớn nhất là Overfitting – khi chiến lược thắng đậm trong quá khứ nhưng thất bại trong tương lai do bạn đã tinh chỉnh tham số quá mức.
Để tránh điều này, hãy sử dụng:
– Out-of-sample testing: Kiểm thử trên tập dữ liệu hoàn toàn mới.
– Walk-forward analysis: Mô phỏng quá trình giao dịch và cập nhật tham số theo thời gian.
Bạn sẽ được thực hành các kỹ thuật này một cách chuyên nghiệp tại Khóa học Quantitative Trading.
Đặng Trí Thanh
Giám đốc Công nghệ · DNT Digital · Giảng viên HNDL
1.344
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Đặng Trí Thanh — Founder & CTO · Hướng Nghiệp Dữ Liệu - DNT Digital. Chuyên đào tạo và triển khai thực chiến Python, MT5 và hệ thống bot auto trading / IB cho học viên và doanh nghiệp.
