Value at Risk (VaR 95%) cho biết mức thua lỗ tối đa mà danh mục có thể phải chịu trong một khoảng thời gian xác định, với mức độ tin cậy 95% (tức là chỉ có 5% khả năng thua lỗ nặng hơn mức này).
final_returns = (portfolio_values[-1] / initial_capital - 1) * 100
var_95 = np.percentile(final_returns, 5)
📌 Muốn ứng dụng Python vào phân tích và giao dịch tài chính thực chiến?
Khóa Python Fintech — Phân Tích Dữ Liệu Lớn & Tự Động Hóa Giao Dịch tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu giúp bạn thực hành với dữ liệu VnIndex, Binance API thật — không dạy lý thuyết hàn lâm.
📞 Hotline/Zalo: 0927 909 257
admin
Biên tập viên, Hướng Nghiệp Dữ Liệu
737
Bài viết
15.4k
Người theo dõi
120k+
Lượt đọc
Biên tập viên nội dung tại Hướng Nghiệp Dữ Liệu, phụ trách tổng hợp và biên soạn các bài viết về lập trình Python, dữ liệu và công nghệ.
