Quant Micro-Scalping Blueprint

Hệ thống scalping cấp độ định lượng — không dựa chart, chỉ dựa microstructure & fair-value.

🧮 Fair-Value Engine

🔹 Real-Time Micro-Price Model

Fair value được xây dựng từ mid-price + micro-price theo thanh khoản orderbook + volume mili-giây + cross-market basis.

➡️ Khi giá khớp lệch khỏi fair-value chỉ vài cent, đó là tín hiệu scalp mean-reversion chuẩn quant.

🔹 Deviation Trigger Example

• Fair value = 100.00
• Thị trường trade 100.06 sau 1 gap thanh khoản
• → Model SHORT ngay lập tức.

Con người thấy 6 cent là vô nghĩa — nhưng với mô hình microstructure, đó là alpha chắc chắn + exit cực nhanh.

def calculate_micro_price(bid_price, ask_price, bid_vol, ask_vol):
    """
    Công thức Micro-Price cơ bản điều chỉnh Mid-Price dựa trên mất cân bằng Order Book.
    """
    mid_price = (bid_price + ask_price) / 2
    imbalance = bid_vol / (bid_vol + ask_vol)
    weighted_adjustment = (imbalance - 0.5) * (ask_price - bid_price)
    return mid_price + weighted_adjustment

📊 Queue & Spread Alpha

🔹 Limit-Order Queue Edge

Đặt lệnh sớm trong queue để ăn spread + nhận rebate, tránh market impact.

Microsecond cancel–repost, tránh adverse fill, chỉ cần ăn 1 tick vẫn có lợi nhuận → đặc trưng của scalper định lượng.

🔗 Cross-Asset Sync

🔹 Millisecond Lag Arbitrage

Hệ thống theo dõi đa thị trường: Futures → ETF → Basket → Spot → Perp.

Khi 1 thị trường đi trước vài milli-giây, thị trường còn lại lag → vào lệnh ngay trước khi chúng hội tụ.

💧 Flow & Toxicity

🔹 Order-Flow Imbalance Model

Phân tích độ mỏng bid, absorption ẩn, tốc độ tape, co spread → xác định micro buyer/seller dominance chỉ trong vài giây.

Flow nghiêng về đâu → model flip long/short ngay tức thì.

🔹 Adverse-Selection Shield

Dòng lệnh toxic = đối thủ biết giá sắp chạy mạnh.

Hệ thống nhận diện qua quote-to-trade collapse, momentum spike, meta-order footprint → rút thanh khoản tức thời để tránh bị hớ.

⚠️ Volatility & Inventory Control

🔹 Volatility Regime Adaptation

Tất cả nhằm bảo vệ chiến lược và vẫn giữ khả năng ăn rebate.

🔹 Inventory-Neutral Rebalance

Thuật toán luôn giữ vị thế gần 0:
* Dư Long → Hạ quote để bán nhanh.
* Dư Short → Nâng quote để mua vào.

→ Tự động tạo thêm cơ hội ăn spread liên tục.

🧠 Edge & Routing Architecture

🔹 Expected-Value Filter

Mỗi lệnh phải thỏa mãn:

$$ EV = (Spread \times FillProb) – (Risk \times Toxicity) $$

• EV âm = Bị loại bỏ.
• → Khác hoàn toàn trader discretionary vào lệnh theo cảm giác.

🔹 Hidden Liquidity Detection

Phát hiện iceberg/dark-pool qua absorption lặp lại, block timing, volume cụm.
Biết được bên lớn đang ẩn → vào cùng hướng trước khi họ đẩy mid-price.

🔹 Smart Order Routing

Chọn venue có:
1. Maker fee thấp nhất
2. Rebate cao nhất
3. Flow sạch nhất
4. Latency thấp nhất

Execution infrastructure trở thành nguồn lợi nhuận riêng.

📘 Blueprint Recap

Chúng ta có thể tóm tắt DNA của một hệ thống Quant Scalping như sau:

➡️ Quant scalping = microstructure arbitrage — không phải phân tích chart kiểu retail.

Quan tâm đến việc xây dựng hệ thống này?

👉 Tham khảo khóa học: Lập Trình Bot Auto Trading Đa Nền Tảng