Thẻ: K11

Đặt Stop Loss/Take Profit cố định (ví dụ luôn 2%) không tối ưu vì không tính đến biến động thực tế — buổi 8 dạy cách dùng ATR (Average True Range) để đặt động. Code SL/TP theo ATR def tinh_atr(df, period=14): high_low = df[‘high’] – df[‘low’] return high_low.rolling(period).mean() atr = tinh_atr(df).iloc[-1] stop_loss = gia_vao – […]

Buổi 8 chuyển trọng tâm sang quản lý vốn — chủ đề được nhấn mạnh là quan trọng hơn cả việc chọn đúng chỉ báo trong khóa Bot Auto Trading Python. Công thức Position Sizing chuẩn von = 100_000_000 rui_ro_phan_tram = 0.01 # chỉ rủi ro 1% vốn/lệnh khoang_cach_sl = gia_vao – gia_stop_loss khoi_luong = […]

Bài thực hành buổi 7 hoàn thiện bot dựa trên MACD, là chỉ báo phức tạp nhất trong 3 chỉ báo cốt lõi của Phần 2. Khung bot MACD if df[‘MACD’].iloc[-1] > df[‘Signal’].iloc[-1] and df[‘MACD’].iloc[-2] <= df['Signal'].iloc[-2]: if df['MACD'].iloc[-1] < 0: # Crossover dưới 0 thường mạnh hơn dat_lenh_mua() Thêm điều kiện phụ (MACD crossover […]

Divergence (phân kỳ) là kỹ thuật nâng cao của buổi 7 — khi giá và MACD di chuyển ngược hướng, báo hiệu khả năng đảo chiều. Khái niệm Bearish Divergence Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn — đây là Bearish Divergence, cảnh báo đà tăng đang yếu đi dù […]

Tương tự MA Crossover, MACD cũng tạo tín hiệu khi đường MACD cắt qua đường Signal — buổi 7 code chi tiết logic này. Code tín hiệu MACD Crossover df[‘signal’] = 0 df.loc[(df[‘MACD’] > df[‘Signal’]) & (df[‘MACD’].shift(1) <= df['Signal'].shift(1)), 'signal'] = 1 df.loc[(df['MACD'] = df[‘Signal’].shift(1)), ‘signal’] = -1 MACD thường được xem là chỉ báo […]

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo phức tạp hơn MA/RSI, được buổi 7 giải thích từng thành phần. 3 thành phần của MACD ema12 = df[‘close’].ewm(span=12).mean() ema26 = df[‘close’].ewm(span=26).mean() df[‘MACD’] = ema12 – ema26 df[‘Signal’] = df[‘MACD’].ewm(span=9).mean() df[‘Histogram’] = df[‘MACD’] – df[‘Signal’] MACD đo khoảng cách giữa 2 đường EMA nhanh/chậm; Signal Line […]

Bài thực hành buổi 6 nâng cấp bot RSI với tính năng cảnh báo — chuẩn bị cho chủ đề Telegram alert ở Phần 6. Bot RSI có log cảnh báo if df[‘RSI’].iloc[-1] 70: print(f”[CẢNH BÁO] RSI quá mua: {df[‘RSI’].iloc[-1]:.1f} — Xem xét BÁN”) In log rõ ràng mỗi lần có tín hiệu là thói […]

Một kỹ thuật quan trọng buổi 6 dạy là kết hợp 2 chỉ báo để lọc bớt tín hiệu nhiễu — MA xác định xu hướng, RSI xác định điểm vào. Code kết hợp RSI + MA xu_huong_tang = df[‘close’] > df[‘MA50’] diem_vao_tot = df[‘RSI’] < 30 df['signal'] = ((xu_huong_tang) & (diem_vao_tot)).astype(int) Chỉ mua khi […]

Buổi 6 hướng dẫn code chiến lược RSI hoàn chỉnh, biến chỉ báo thành tín hiệu giao dịch cụ thể. Code chiến lược RSI df[‘signal’] = 0 df.loc[df[‘RSI’] 70, ‘signal’] = -1 # Quá mua → Bán Một lỗi phổ biến là RSI có thể ở vùng quá bán rất lâu trong xu hướng giảm […]

RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo dao động được dạy chi tiết trong buổi 6, đo mức độ “quá mua” hoặc “quá bán” của thị trường. Công thức RSI từng bước delta = df[‘close’].diff() gain = delta.clip(lower=0).rolling(14).mean() loss = (-delta.clip(upper=0)).rolling(14).mean() rs = gain / loss df[‘RSI’] = 100 – (100 / (1 + rs)) […]